一、 报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
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1 |
权益投资 |
2,726,324,844.72 |
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其中：股票 |
2,726,324,844.72 |
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2 |
固定收益投资 |
831,826,921.40 |
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其中：债券 |
831,826,921.40 |
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资产支持证券 |
0.00 |
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3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
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4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
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5 |
银行存款和结算备付金合计 |
576,792,861.33 |
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6 |
其他资产 |
20,924,639.78 |
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7 |
合计 |
4,155,869,267.23 |
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
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代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
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A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
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|
B |
采掘业 |
273,928,084.80 |
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C |
制造业 |
1,762,311,559.27 |
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C0 |
食品、饮料 |
363,090,954.80 |
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C1 |
纺织、服装、皮毛 |
0..00 |
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C2 |
木材、家具 |
0.00 |
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C3 |
造纸、印刷 |
988,317.48 |
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C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
275,023,933.90 |
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C5 |
电子 |
136,403,261.96 |
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C6 |
金属、非金属 |
406,680,923.12 |
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C7 |
机械、设备、仪表 |
308,171,278.25 |
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C8 |
医药、生物制品 |
185,585,652.83 |
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C99 |
其他制造业 |
86,367,236.93 |
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D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
0.00 |
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E |
建筑业 |
1,554,734.32 |
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F |
交通运输、仓储业 |
45,598,996.80 |
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G |
信息技术业 |
255,601,122.03 |
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H |
批发和零售贸易 |
95,248,377.53 |
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I |
金融、保险业 |
161,959,050.60 |
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J |
房地产业 |
97,057,668.84 |
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K |
社会服务业 |
29,990,714.72 |
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L |
传播与文化产业 |
3,074,535.81 |
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M |
综合类 |
0.00 |
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合计 |
2,726,324,844.72 |
三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
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1 |
|||||
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2 |
000157 |
中联重科 |
6,383,825 |
166,043,288.25 |
4.80 |
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3 |
000060 |
中金岭南 |
5,299,789 |
147,864,113.10 |
4.27 |
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4 |
000612 |
焦作万方 |
4,006,230 |
112,174,440.00 |
3.24 |
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5 |
600570 |
恒生电子 |
5,048,180 |
106,062,261.80 |
3.07 |
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6 |
600639 |
浦东金桥 |
6,999,801 |
95,757,277.68 |
2.77 |
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7 |
000983 |
西山煤电 |
2,200,000 |
87,758,000.00 |
2.54 |
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8 |
002106 |
莱宝高科 |
3,500,000 |
85,400,000.00 |
2.47 |
|
9 |
600036 |
招商银行 |
4,699,892 |
84,833,050.60 |
2.45 |
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10 |
000792 |
盐湖钾肥 |
1,387,671 |
79,083,370.29 |
2.29 |
四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
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1 |
国家债券 |
250,932,195.20 |
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2 |
央行票据 |
541,664,000.00 |
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3 |
金融债券 |
29,859,000.00 |
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其中：政策性金融债 |
29,859,000.00 |
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4 |
企业债券 |
4,075,448.00 |
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5 |
企业短期融资券 |
0.00 |
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6 |
可转债 |
5,296,278.20 |
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7 |
其他 |
0.00 |
|
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8 |
合计 |
831,826,921.40 |
五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
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1 |
|||||
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2 |
010110 |
21国债⑽ |
510,000 |
52,167,900.00 |
1.51 |
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3 |
0801047 |
08央票47 |
500,000 |
51,455,000.00 |
1.49 |
|
4 |
0801044 |
08央票44 |
500,000 |
51,440,000.00 |
1.49 |
|
5 |
010004 |
20国债⑷ |
510,000 |
51,408,000.00 |
1.49 |
六、本基金本报告期末未持有资产支持证券
七、本基金本报告期末未持有权证
八、 投资组合报告附注
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1、 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管机构立案调查，但其中前十名证券之一的盐湖钾肥，根据青海盐湖钾肥股份有限公司 本基金对盐湖钾肥投资决策说明：本公司的投研团队经过对盐湖钾肥的充分调研和长期跟踪，认为盐湖钾肥符合本基金价值投资的投资理念，对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。 |
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2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
3、 其他资产构成
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序号 |
名称 |
金额（元） |
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1 |
存出保证金 |
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2 |
应收证券清算款 |
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3 |
应收股利 |
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4 |
应收利息 |
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5 |
应收申购款 |
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6 |
其他应收款 |
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7 |
待摊费用 |
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8 |
其他 |
0.00 |
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9 |
合计 |
4、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5、本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
