目 录
重要提示
银河银富货币市场基金经中国证监会
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金基金托管人交通银行复核。本招募说明书所载内容截止日为
一. 基金管理人
（一）基金管理人概况
1. 名称：银河基金管理有限公司
2. 住所：上海市浦东新区世纪大道1568号15层
3. 设立日期：
4. 法定代表人：李锡奎
5. 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号15层
6. 电话：021-38568888
7. 联系人：
8. 注册资本：1.5亿元人民币
9. 股权结构：
|
持股单位 |
出资额(万元) |
占总股本比例 |
|
中国银河金融控股有限责任公司 |
7,500 |
50% |
|
中国石油天然气集团公司 |
1,875 |
12.5% |
|
上海市城市建设投资开发总公司 |
1,875 |
12.5% |
|
首都机场集团公司 |
1,875 |
12.5% |
|
湖南电广传媒股份有限公司 |
1,875 |
12.5% |
|
合 计 |
15,000 |
100% |
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
董事长
董事
董事
董事
董事
董事
董事
独立董事
独立董事
独立董事
独立董事
监事长
监事
监事
公司总经理
公司副总经理
督察长
2、基金经理
本基金历任基金经理：
3、投资决策委员会成员
总经理
上述人员之间均无近亲属关系。
二. 基金托管人
（一）、基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
（1） 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：
注册资本：489.94亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：张咏东
电话：021-68888917
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志2009年7月发布的全球1000家银行排名，交通银行总资产排名位列第56位，一级资本排名位列第49位。截止2009年6月末，交通银行总资产超过人民币3万亿元，2009年上半年实现净利润人民币155.79亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
3、基金托管业务经营情况
截止2009年6月末，交通银行共托管证券投资基金44只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、融通行业景气混合、泰达荷银成长股票、泰达荷银风险预算混合、泰达荷银稳定股票、泰达荷银周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品，托管资产规模超过五千亿元。
（二）、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
2、内部控制原则
(1)、全面性原则：通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
(2)、独立性原则：交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，独立核算，分账管理。
(3)、制衡性原则：贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
(4)、有效性原则：在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。
(5)、效益性原则：内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
（四）、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三. 相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1. 直销机构
（1） 银河基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人：李锡奎
公司网站：www.galaxyasset.com（支持网上交易）
客服电话：400-820-0860
直销业务电话：(021)38568981 / 38568519（机构服务专线）/ 38568507
传真交易电话：(021)38568985
联系人：何玶、郑夫桦、张鸿
（2）银河基金管理有限公司机构理财部
地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼(邮编：100045)
电话：（010）68061308
（021）38568666
传真：（010）68017906
联系人：
（3）银河基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼(邮编：100045)
电话：(010)68068788-6612
传真：(010)68017906
联系人：郑锋
（4）银河基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市水荫路2号华信大厦东座912室(邮编：510030)
电话：(020) 37602205
传真：(020) 37602384
联系人：连少铃
（5）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址：哈尔滨市南岗区花园街310号恒运大厦四层(邮编：150001)
电话：(0451)53902200
传真：(0451)53905528
联系人：孙永林
（6）银河基金管理有限公司南京分公司
地址：南京市太平南路1号新世纪广场B座805室(邮编：210002)
电话：(025)84671297
传真：(025)84523725
联系人：郭森慧
（7）银河基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦2407室(邮编：518000)
电话：(0755)82707511
传真：(0755)82707599
联系人：易宇宁
2. 代销机构
（1）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
客服电话：95559
（2）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
联系人：何奕
客服电话：95533
（3）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：秦晓
联系人：徐彪
客服电话：95555
（4）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
客服电话：95568
（5）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人：孔丹
联系人：金蕾
客服电话：95558
（6）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：胡关金
电话：(010)66568047
传真：(010)66568536
联系人：李洋
客服电话：400-888-8888
（7）
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：(021)38676666
传真：(021)38670666
联系人：芮敏祺
客服电话：400-8888-666、(021)962588
（8）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：(021)23219000
传真：(021)23219100
联系人：金芸
客服电话：400-8888-001、95553
（9）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：
电话：(010)85130588
传真：(010)65182261
联系人：权唐
客服电话：4008-888-108
（10）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：王志伟
电话：(020)87555888
传真：(020)87555305
联系人：黄岚
客服电话：95575
（11）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦
法定代表人：牛冠兴
电话：(0755)82825551
传真：(0755)82825550
联系人：朱贤
客服电话：
（12）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场五楼
法定代表人：吴志明
电话：(020)87323735
传真：(020)87325036
联系人：林洁茹
客服电话：(020)961303
（13）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼
法定代表人：王益民
电话：(021)63325888
传真：(021)63326173
联系人：吴宇
客服电话：95503
（14）湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：陈学荣
电话：(021)68634510
传真：(021)68865680
联系人：李梦诗
客服电话：400-888-1551
（15）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：(0755)83516094
传真：(0755)83516199
联系人：高峰
客服电话：400-6666-888
（16）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：(025)84457777
传真：(025)84579763
联系人：张小波
客服电话：95597
（17）天相投资顾问有限公司
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：(010)66045566
传真：(010)66045500
联系人：莫晓丽
客服电话：(010)66045678
（18）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：(0755)82492000
传真：(0755)82492962
联系人：盛宗凌
客服电话：4008-888-555
（19）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
电话：(0755)83025695
传真：(0755)83025625
联系人：金春
客服电话：4008-888-228
（20）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法人代表：胡运钊
电话：(021)68751929
传真：(021)51062920
联系人：李良
客服电话：4008-888-999
（21）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：(021)22169999
传真：(021)62151789
联系人：刘晨
客服电话：10108998、400-888-8788
（22） 山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：(0351)8686703
传真：(0351)8686619
联系人：张治国
客服电话：400-666-1618
（23）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
法定代表人：方加春
电话：(021)68761616
联系人：罗芳
客服电话：400-8888-128
（24）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
法定代表人：宫少林
电话：(0755)82943511
传真：(0755)82943636
联系人：黄健
客服电话：95565
（25）江南证券责任有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：姚江涛
电话：(0791)6768763
传真：(0791)6789414
联系人：余雅娜
客服电话：400-8866-567
（26）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
电话：(0931)4890619
传真：(0931)4890118
联系人：李昕田
客服电话：(0931)4890619
（27）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：李工
电话：(0551)5161821
传真：(0551)5161672
联系人：甘霖
客服电话：400-809-6518
（28）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18、19楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼
法定代表人：朱科敏
电话 (021)50586660
传真 (021)68750391
联系人：李涛
客服电话：400-888-8588
（29）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李炜
电话：(0531)81283938
传真：(0531)81283900
联系人：傅咏梅
客服电话：95538
（30）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路123号
法定代表人：凤良志
电话：(0551)2207921
传真：(0551)2246273
联系人：陈琳琳
客服电话：95578
（31）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：(021)54041654
传真：(021)64738844
联系人：李清怡
客服电话：(021)962505
（32）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人：汤世生
电话：(010)88085338
联系人：李巍
客服电话：4008-000-562
（33）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：(0755)82133066
传真：(0755)82133302
联系人：齐晓燕
客服电话：95536
（34）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：(0451)82336863
传真：(0451) 82269290
联系人：徐世旺
客服电话：400-666-2288
（35）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人：陈林
电话：(021)50122222
传真：(021)50122200
联系人：楼斯佳
客服电话：400-820-9898
（36）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人：张志刚
电话：(010)88656476
传真：(010)88656290
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
（二）注册登记机构：银河基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1568号15层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人：李锡奎
电话：(021)38568888/38568968
传真：(021)38568970
联系人：刘晓彬
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市君泽君律师事务所
地址：北京东四十条68号平安发展大厦3层
负责人：金明
电话：(010)84085858
传真：(010)84085338
经办律师：陶修明、钟向春
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
法定代表人：刘贵彬
电话：010-88091188
传真：010-88091199
经办注册会计师：朱海武、孙奇
四. 基金的名称
银河银富货币市场基金
五. 基金的运作方式
六. 基金的投资目标
在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。
七. 基金的投资方向
本基金的投资范围为剩余期限不超过397天（含397天）的债券；剩余期限不超过一年（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。
八. 基金的投资策略
1、决策依据
本基金管理人将主要依据下述因素决定基金财产配置和具体证券的买卖：
（1）国家有关法律、法规和本《基金合同》的有关规定；
（2）国内外宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场发展趋势；
（3）国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等；
（4）类别资产的预期收益率及风险水平。
2、决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，投资总监是投资决策委员会的执行代表。
投资决策委员会的主要职责是在基金合同规定的投资框架下，制定基金的投资战略，决定基金财产在短期债券、央行票据、债券回购和现金之间的具体分布比例，审批重大单项投资决定等。
基金经理的主要职责是根据投资决策委员会的授权，在其权限范围负责所管理基金的日常投资组合管理工作，并具体落实投资决策委员会关于该基金的投资管理的决议。
3、决策程序
（1） 投资计划和项目方案的制定
基金经理根据所管理基金的投资目标和投资限制等规定性要求，结合证券市场运行特点及研究部门的推荐意见，进行分析和判断，制定具体的投资计划和项目方案。
（2） 重要投资方案的论证和审批
在投资决策委员会的授权范围内，一般投资可由基金经理自主决定，并向投资总监备案。重要投资（附带详细的研究报告）必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告，并取得相应的批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案之前必须召开投资决策听证会，由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。
（3） 投资授权和方案实施
重要投资计划和项目方案得到批准后，投资决策委员会向基金经理授权，由基金经理在授权的范围内组织实施。
（4） 反馈与投资计划调整
基金经理根据投资计划的实施情况和执行效果、市场心理变化等，进一步分
析判断，并据此调整投资组合。如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案，必须报投资决策委员会批准后方可实施。
4、投资组合管理的方法和标准
（1） 投资组合管理的方法
本基金主要通过战略资产配置和战术资产配置进行投资组合管理。
在战略资产配置阶段，配置策略主要体现在：
n 根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断。
n 根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限，并在债券资产和回购资产之间进行动态配置。
n 合理、科学、有效地管理基金的现金流，保持本基金的流动性。
在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在：
n 利用金融工程技术，寻找错误定价或价格被低估的投资品种。
n 积极把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。
（2）投资组合管理的标准
本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性和
收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
根据当前市场情况以及相关法律法规的规定，并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况，本基金的资产配置比例范围确定为：短期债券和央行票据0-95%；债券回购0%-95%；同业存款及现金比例5-100%。
九. 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后)。
使用该基准的依据是本基金组合平均剩余期限不超过180天。
十. 基金的风险收益特征
本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。
十一. 基金的投资组合报告(未经审计)
本投资组合报告所载数据截至
1、本报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
固定收益投资 |
467,660,218.45 |
26.49 |
|
|
其中：债券 |
467,660,218.45 |
26.49 |
|
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
买入返售金融资产 |
184,100,000.00 |
10.43 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
银行存款和结算备付金合计 |
800,976,257.61 |
45.37 |
|
4 |
其他资产 |
312,735,770.91 |
17.71 |
|
5 |
合计 |
1,765,472,246.97 |
100.00 |
2、报告期债券回购融资情况
|
序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金资产净值的比例 |
|
1 |
报告期内债券回购融资的余额 |
- |
- |
|
其中:买断式回购融入的资金 |
- |
- | |
|
2 |
报告期末债券回购融资的余额 |
- |
- |
|
其中:买断式回购融入的资金 |
- |
- |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20%
3、基金投资组合的剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
|
项 目 |
天 数 |
|
报告期末投资组合平均剩余期限 |
54 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
130 |
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
37 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过180天
（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值的比例（%） |
各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天以内 |
55.82 |
0.00 |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
30天(含)—60天 |
4.53 |
0.00 |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
4.53 |
0.00 |
|
3 |
60天(含)—90天 |
5.68 |
0.00 |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
2.84 |
0.00 |
|
4 |
90天(含)—180天 |
1.71 |
0.00 |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
180天(含)—397天（含） |
14.59 |
0.00 |
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
82.33 |
0.00 | |
4、报告期末债券投资组合
（1）按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
摊余成本（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
央行票据 |
227,462,283.96 |
12.89 |
|
3 |
金融债券 |
210,248,046.15 |
11.91 |
|
|
其中：政策性金融债 |
110,266,861.79 |
6.25 |
|
4 |
企业债券 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
企业短期融资券 |
29,949,888.34 |
1.70 |
|
6 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
合计 |
467,660,218.45 |
26.50 |
|
8 |
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
130,128,201.27 |
7.37 |
（2）基金投资前十名债券明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
摊余成本（元） |
占基金资产净值 比例（％） |
|
1 |
0901036 |
09央票36 |
1,000,000 |
98,906,791.42 |
5.60 |
|
2 |
0901038 |
09央票38 |
1,000,000 |
98,873,517.49 |
5.60 |
|
3 |
070211 |
07国开11 |
500,000 |
50,182,933.35 |
2.84 |
|
4 |
050503 |
05工行03 |
500,000 |
50,006,657.33 |
2.83 |
|
5 |
071304 |
07华夏02浮 |
500,000 |
49,974,527.03 |
2.83 |
|
6 |
000201 |
00国开01 |
300,000 |
30,113,187.55 |
1.71 |
|
7 |
090306 |
09进出06 |
300,000 |
29,970,740.89 |
1.70 |
|
8 |
0981199 |
09华能集CP02 |
300,000 |
29,949,888.34 |
1.70 |
|
9 |
0901034 |
09央票34 |
300,000 |
29,681,975.05 |
1.68 |
|
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的资产净值的偏离
|
项目 |
偏离情况 |
|
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 |
- |
|
报告期内偏离度的最高值 |
0.03% |
|
报告期内偏离度的最低值 |
0.00% |
|
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.02% |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。
本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。
（3）本报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本余额未超过当日基金资产净值的20%。
（4）其他资产的构成
|
序号 |
其他资产 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
0.00 |
|
2 |
应收证券清算款 |
0.00 |
|
3 |
应收利息 |
1,626,037.79 |
|
4 |
应收申购款 |
311,109,733.12 |
|
5 |
其他应收款 |